SIFI-bufferkrav for 2022

06-12-2021
Nyhed

Erhvervsministeren fastsætter årligt kapitalkrav (SIFI-bufferkrav) til systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er) i Danmark, på Færøerne og i
Grønland.

Finanstilsynet har den 25. juni 2021 vurderet, at de allerede udpegede SIFI'er i Danmark, på Færøerne og i Grønland fortsat opfylder kriterierne for at være SIFI'er, med undtagelse af Norðoya Sparikassi, der som følge af en ændring i kriterierne ikke udpeges som SIFI. Herudover har erhvervsministeren udpeget A/S Arbejdernes Landsbank som SIFI, da banken væsentligt overskrider ét af kriterierne for udpegning som SIFI, efter de har overtaget aktiemajoriteten i Vestjysk Bank.

De danske SIFI'er er således følgende: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S, Spar Nord Bank A/S og A/S Arbejdernes Landsbank. De færøske SIFI-koncerner er nu P/F BankNordik og Betri Banki P/F. I Grønland er Grønlandsbanken fortsat udpeget som SIFI.

SIFI-bufferkravet og sammenhængen til instituttets systemiskhed, der beregnes af Finanstilsynet i forbindelse med udpegningen af SIFI’er, fremgår af tabel 1, 2 og 3 nedenfor for henholdsvis Danmark, Færøerne og Grønland. SIFI-bufferkravene er uændrede for alle genudpegede institutter og er fastsat til 1,0 pct. for A/S Arbejdernes Landsbank.

 

Tabel 1 – SIFI-bufferkrav for 2022 for danske SIFI’er

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

DLR Kredit A/S (2,0)

Spar Nord Bank A/S (2,2)

A/S Arbejdernes Landsbank (2,3)

Sydbank A/S (3,2)

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Nordea Kredit Realkredit A/S (5,1)

Jyske Bank A/S (8,9)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

Nykredit Realkredit A/S (19,7)

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

35

Danske Bank A/S (36,2)

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2020, dog er tallene for Arbejdernes Landsbank baseret på bankens skøn for en konsolideret balanceopgørelse i 2021 efter opkøb af aktier i Vestjysk Bank. SIFI’ernes systemiskhed er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Tabel 2 – SIFI-bufferkrav for 2022 for færøske SIFI’er

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

-

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

-

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

Betri Banki P/F (19,6)

P/F BankNordik (22,8)

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

35

-

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2020. SIFI’ernes systemiskhed er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Tabel 3 – SIFI-bufferkrav for 2022 for den grønlandske SIFI

 

Systemiskhed

Institutter

SIFI-bufferkrav

Kategori 1

≤ 5

-

1,0 pct.

Kategori 2

[5-15[

Grønlandsbanken (8,7)

1,5 pct.

Kategori 3

[15-25[

-

2,0 pct.

Kategori 4

[25-35[

-

2,5 pct.

Kategori 5

35

-

3,0 pct.

Anm.: Tallene i parentes angiver instituttets systemiskhed, beregnet af Finanstilsynet på baggrund af årsregnskabet fra 2020. SIFI’ernes systemiskhed er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.


SIFI-bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på konsolideret niveau for koncernen samt på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.

Kravene skal sikre, at SIFI’er i højere grad kan absorbere tab, da en afvikling af et SIFI kan påvirke hele den finansielle sektor og realøkonomien.

SIFI-bufferkravene er forskellige for de enkelte SIFI’er og afhænger af balancens størrelse og omfanget af indlån og udlån. SIFI-kravene er fastsat for at understøtte den finansielle stabilitet i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital (CET1), der er den mest tabsabsorberende kapitalform i institutternes kapitalgrundlag.

SIFI-bufferkravet finder anvendelse på alle instituttets eksponeringer.

Erhvervsministeren vurderer hvert år SIFI’ernes SIFI-bufferkrav på baggrund af Finanstilsynets årlige beregning af institutternes systemiskhed.

Ny SIFI-udpegningsmodel træder i kraft pr. 1. januar 2022

Folketinget har den 2. december 2021 vedtaget en ny model for udpegning af SIFI'er. I den nye SIFI-udpegningsmodel indgår 12 indikatorer mod 3 indikatorer i den nuværende model. Med den nye SIFI-udpegningsmodel opnås en mere dækkende fastlæggelse af institutternes systemiskhed, der samtidig vil være mere robust over for udsving i de enkelte indikatorer.

Den nuværende danske model for udpegning af SIFI’er med tre indikatorer følger af Bankpakke 6 fra 2013, mens Den Europæiske Bankmyndig-heds (EBA) anbefalinger til en SIFI-udpegningsmodel først udkom i 2014. Langt de fleste EU-lande følger i dag en variant af EBA's model, og det vil den nye danske model også gøre.

Den nye SIFI-udpegningsmodel er udarbejdet sådan, at det ud fra Finanstilsynets senest tilgængelige data er de samme SIFI’er, der udpeges, og at de respektive SIFI'er samtidig underlægges de samme bufferkrav, som ved den gældende model.

 

For yderligere spørgsmål kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07.